какая сложность у harmonic

Экспресс-оценка сложности алгоритма (+разбор задачи c Joker 2017 и DotNext 2017 Moscow)

Для любого практического применения log(n) можно считать константой. Просто в некоторых компаниях эта константа больше, чем у вас. © народная мудрость

Половину жизни я учу программировать. В том числе учу разработчиков делать быструю оценку вычислительной сложности алгоритма. Зачем?!

На первый взгляд, это довольно академический навык, который не нужен за рамками экзамена по алгоритмам. Однако опытные разработчики используют его ежедневно, не задумываясь, на уровне рефлексов. Делают они это для грубого анализа кода, который читают, пишут или только собираются написать. Обычно быстрого анализа асимптотики достаточно, чтобы исключить случайное появление сильно неэффективного кода.

Сначала разберёмся, как делать оценку сложности, на примере короткой, но нетривиальной задачи. Потом я расскажу, как научится делать экспресс-оценку, и покажу статистику о том, как решали задачу-пример участники конференций Joker и DotNext.

Задача на Joker 2017 и DotNext 2017 Moscow

Коллеги, которые были прошлой осенью на конференциях Joker в Питере и DotNext в Москве, попросили меня придумать какую-нибудь задачку про сложность для стенда Контура.

Сначала я решил, что сложность — плохая тема, скучная. Но всё таки решил попробовать, и по-моему в результате получилось довольно красиво! Идея родилась легко, по пути домой, а дальше я почти час за клавиатурой пытался оформить её в короткий, но эффектный кусочек кода на C#. Вот что получилось:

Предлагалось, изучив этот код, ответить на три вопроса:

Наиболее точный ответ на последний вопрос предлагалось выбрать из внушительного списка вариантов:

Здесь самое время налить чашку кофе, прочитать фрагмент кода снова, порассуждать пять минут и выбрать ответ. Дальше будут спойлеры.

Решение

Но можно проявить чуть больше дотошности и вспомнить про неизменяемость строк в C# и Java. Действительно, конкатенация строк будет приводить к копированию, а значит работать будет за O(длина строки). А значит общая сложность будет чуть хуже логарифма. O(log²(x)) — наш выбор! Конечно, с практической точки зрения разница почти не заметна (см. эпиграф), но для задачки — самое то!

Получается, чтобы решить задачу, нужно довольно много:

Воу! Похоже, довольно круто получилось для такого маленького кусочка кода 🙂

Что вообще происходит?

Пора понять, что вообще делает этот странный код? Присмотритесь! Это же поиск списка простых чисел — методом недоделанного решета Эратосфена. Действительно, внутренний цикл удаляет каждое второе число, каждое третье и так далее. В итоге останутся только те, которые ни на что не делятся, кроме 1 и себя.

Тут не применены всем известные оптимизации (например, разумный выбор количества итераций циклов), а также добавлена пессимизация в виде ToBinaryString, чтобы совсем запутать. В итоге от исходной сложности O(n log(log(n))) и следа не осталось.

А вот некоторые интересные советы по оптимизации от участников конференций:

Участники Joker vs. участники DotNext

На Joker задачку решало 86 человек. Из них 8 дали верный ответ O(n log³(n)), а ещё 8 попались на уловку с конкатенацией и ответили O(n log²(n)).

На DotNext задачку решало 69 человек. Из них 10 ответили верно, а ещё 17 человек дали ответ O(n log²(n)). Но далеко идущих холиварных выводов о превосходстве дотнетчиков над джавистами по этой статистике сделать не получится. Мы точно знаем, что на DotNext приехали 49 контуровцев, и у них было преимущество.

Курс по оценке сложности за 2 часа

Вы ещё не забыли, что я учу программировать?

Прошлой осенью я запустил на ulearn.me, «нашей маленькой Курсере», миникурс по экспресс-оценке сложности алгоритмов. Его можно пройти всего за пару часов, он почти не содержит теории, зато придется решить 3 десятка задачек, ведущих вас от простых техник к более сложным. Если разбор этой задачи вам было понять сложновато — курс для вас.

Возможно, этот курс и повлиял на результаты. Тем более, что после Joker я добавил в него разбор элементов этой самой задачки — не пропадать же добру 🙂

Источник

Harmonic Panel – индикатор для легкого трейдинга по Гармоническим паттернам

Главное достоинство этих моделей – предсказание будущего направления и глубины тренда, масштабируемость сигнала на все временные отрезки (таймфреймы). В сегодняшнем материале мы рассмотрим индикатор-помощник, который выполнит за вас всю рутину по поиску и идентификации Гармонических паттернов на графике.

Характеристики индикаторов

Платформа: MetaTrader 4
Валютные пары: любые
Таймфрейм: от М1 и выше
Время торговли: любое
Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboForex, InstaForex

Как известно, колебания котировок на графике (коррекции и тренды) часто укладываются в закономерность коэффициентов Фибоначчи. В рамках любого направленного движения трейдер может заранее спрогнозировать глубину отката и уровень разворота, как по цене, так и по времени. Достаточно выбрать точку отсчета (обычно начало роста или падения) и растянуть на графике линии, каналы, веер, дуги, расширения или временные зоны из стандартного набора инструментов Metatrader из подраздела «Фибоначчи»

Вне зависимости от формации, при построении везде будет соблюдена пропорция коэффициентов стандартного ряда: 0; 23,6; 38.2; 50, 61.80; 78.6; 100 и т.д. На рисунке отчетливо видно, как линии, лучи и вертикальные уровни взаимодействуют друг с другом, предсказывая и усиливая сигналы будущих разворотных (пивотных) точек:

Это свойство впервые подметил Эллиотт и применил в создании волновой теории — пропорции помогали определять вершину и основание волн.

Трейдеры впоследствии заменили слово «гармонические» на имя автора, а «паттерн» на конкретное название фигуры. Первая из них, собранная из отрезков, проведенных по точкам на уровнях Фибоначчи, напоминала бабочку.

Остальные модификации получили отдаленно похожие на их изображение названия – от рыб до летучих мышей.

Гармонические паттерны высоко ценились за точность и долгосрочность сигналов разворота/продолжения тренда и представляют собой полноценную торговую систему. Ее минусом была сложность обнаружения и построения формации. На это были способны «трейдеры-следопыты», лишенные эмоций и с заглушенным ассоциативным мышлением.

Индикаторы Harmonic Panel решают эту проблему, используя код, позволяющий алгоритмизировать поиск гармонических паттернов на всех таймфреймах и инструментах, доступных в MT4.

Код решает три задачи:

Установка и состав индикаторов Harmonic Panel

Архив с индикаторами содержит три файла в двух папках, названия которых будут подсказкой о пути их размещения. Процесс установки индикаторов в Metatrader универсален и подробно описан в соответствующей статье – «Как установить индикатор в Metatrader 4».

Найдите одноименные папки через опцию «Каталог данных» и не забудьте перезапустить программу после копирования файлов. Запустив Metatrader, откройте окно настроек входных параметров индикаторов, которые можно обнаружить:

Обратите внимание, что третий индикатор Rare Harmonic Panel отстоит в стороне от Harmonic Panel и Harmonic Panel Forecast.

Индикаторы не привязаны к графику и таймфрейму, поэтому их можно перетаскивать из панели Навигатора или прикреплять через опцию «Индикаторы» в любое открытое окно инструмента MetaTrader 4. Результатом работы и корректного запуска станет появление таблицы со списком сканируемых валютных пар и найденных фигур.

Несмотря на схожесть таблиц и обнаруженных моделей, в трех индикаторах Harmonic Panel они различаются:

На рисунке ниже приведены две таблицы с одинаковыми настройками поиска гармонических паттернов на промежутке от M1 до MN. Различие в количестве вариантов наблюдается визуально, также отчетливо видно, что слева в индикаторе Rare колонка Pattern содержит непохожие с аналогичной колонкой справа названия. Harmonic Panel Rare определяет только редкие виды паттернов.

Как видно из рисунка выше, каждая модель появляется в таблице только после окончания формирования, по прошествии некоторого числа баров, указанных в колонке «Age». Если сравнить две таблицы Harmonic Panel и Harmonic Panel Forecast, то в последней есть строки «incompleted». Нажав на окно с наименованием таймфрейма и инструмента, трейдер может наблюдать стадию завершения формирования фигуры, что может помочь ему сделать предварительные выводы о будущем развороте или продолжении тренда.

Настройки индикаторов Harmonic Panel

Настройки трех индикаторов затрагивают диапазон, ценовую точность, таймфрейм, выбор типов определяемых моделей, функциональные особенности работы: выбор пар, таймфреймов, цветовая гамма и т.д. Основное окно находится во вкладке «Входные параметры», разделенной на блоки:

Dasboard Setting – определяет порядок показа строк в отображаемой таблице и параметры сканирования на предмет нахождения моделей:

Важно! Перепишите названия валютных пар, если брокер публикует их не в общепринятом формате, например, с приставками mUSD или другие обозначения.

Indicator Setting – непосредственные настройки индикатора для поиска моделей на графике:

Display Setting – настройки цветовой гаммы моделей, толщины линий отрезков, надписей, а также размеров шрифтов:

Alert Setting – система уведомлений: звуковых во время работы в терминале, отправка e-mail и push сообщений.

Настройки других двух индикаторов отличаются от вышеприведенных:

Описание принципов действия индикаторов Harmonic Panel

Чтобы использовать индикаторы Harmonic Panel, трейдеру необязательно вникать в таинства геометрии построения гармонических паттернов. Достаточно простого понимания, что это сигнал на покупку, если имеет место бычья модель и на продажу, если это медвежья формация.

По окончании формирования последней точки фигуры цены могут совершить движение вверх или вниз, как минимум на 50% и максимум на 100% (и выше) ее границ. На примере ниже трейдер наблюдает Bullish Butterfly – бычью бабочку, что теоретически гарантирует восходящее движение из точки окончания формирования (1) фигуры, до ключевых X или В и вполне возможно, что и выше максимальной «вершины крыла».

Существование «границ хода» тренда определяет важный параметр «Age», определяющий время, прошедшее с момента формирования паттерна. Например, фигура Cypher («шифр»), которую трейдеры часто называют «Снайпером» за частую отработку сигнала, уже образовалась. Трейдер может попробовать занять позицию в лонг, учитывая расцветку фигуры, указание ожидаемого направления движения котировок в таблице (плюс на графике будет подпись Bullish).

Если модель отработала достаточно давно и цена взяла ключевые уровни тейк-профитов (вышла за границы) паттерна, то ее считают отработанной и не рассматривают для входа. Старайтесь ориентироваться на максимальную длительность «Age», равную периоду или глубине показателя, указанного в SwingSearchDepth.

Выбор и отображение конкретных гармонических паттернов на графике происходит передвижением ползунка, расположенного на правой стороне таблицы. Так же можно нажать на окно с названием инструмента и ТФ. Отображение модели и смена инструмента и временного формата графика произойдет автоматически.

Чтобы торговать с первых свечей после образования паттерна – трейдеры могут пользоваться индикатором Harmonic Panel Forecast. Выбрав и отобразив из таблицы строку с моделью incompleted, трейдер должен осознавать риск возможной «перерисовки».

Гарольд Гартли и последователи не выделяли конкретно «любимые или нелюбимые» паттерны, в книгах по трейдингу также нет исследований и доказательств превалирования эффективности сигнала той или иной формации. Однако некоторые трейдеры считают, что необычные и редко встречаемые их виды дают некое преимущество в торговле. Поэтому был создан отдельный индикатор Rare, где собраны только редко встречающиеся гармонические паттерны (чем и объясняется малый выбор их вариантов в таблице, несмотря на обилие инструментов и таймфреймов для поиска).

Виды гармонических паттернов, описываемые индикаторами Harmonic Panel

Наблюдательный Гарольд Гартли открыл свойство рынка вести себя предсказуемым образом (расти или падать), после возникновения определенной формации из трех волн. Он обозначил отрезками AB, ВC и CD, которым может предшествовать некая волна XA и определил фигуру, названную бабочкой. Пропорциональная укладка волн, в границы «крыльев», являлась основным требованием предсказуемости последующего тренда.

Именно поэтому паттерн Gartley является самой пропорциональной и наиболее узнаваемой фигурой, у которой AB=CD и определенные точки В и D привязаны к уровням Фибоначчи 61,8 и 78,6.

Это правило привязки отрезков и точек придумал Песавенто, более широко истолковавший варианты расположения «крыльев бабочки». Поэтому модель Butterfly более вариативно определяет размах крыльев и длину отрезков, допуская использование целого ряда различных коэффициентов Фибоначчи, не привязываясь к конкретному значению.

Паттерн «Летучая мышь» (Bat ) открыт в 2001 году, он похож на «бабочку», но расстояние XD кратно или близко к коэффициенту 0.886, открытому Д. Кейном, при извлечении корня 4-1 степени из уровня Фибоначчи 0.681.

Модель Cypher («кефир», «шифр», «Снайпер») является относительно легко узнаваемой фигурой из-за особенности волны ВС. У других гармонических паттернов она редко заходит за отрезок XA, тогда как у «шифра» это является отличительной особенностью:

Паттерн «Краб» получил свое название из-за особенности малого размера отрезка AB относительно пропорций CD и XA, которая делает «закрашенные» треугольники больше похожими на «клешни», а не на крылья бабочки.

Фигура AB=CD раскрывает принцип поиска этого паттерна в своем названии. По сути это геометрический параллелограмм, сторонники теории волн Эллиотта видят в нем классические коррекционные три волны.

Паттерн 5-0 считается наиболее точно отрабатываемым, где соблюдается, как и в выше рассмотренном случае, параллельность и равенство сторон и значительная протяженность волны ВС (это чем-то напоминает правило третьей волны Эллиотта).

Три движения (Three Drivers), это редкая модель паттерна, где расстояние между 1-2-3 и длина АВ и CD стремятся к тождественности. При этом цифровые точки расположены практически на одной линии.

В 2002 году Скотт Карни, разочаровавшись в торговле по паттерну «Летучая мышь», предложил свой вариант, который вошел в историю теханализа как «Alternate Bat». Шаблон отличался от остальных коэффициентом 1.13 и использованием соотношения 1.618 AB=CD

Соотношение AB=CD – краеугольный камень теории о гармонических паттернах, но примененное выше соотношение 1.618 AB=CD привело к созданию модели «Alternate AB=CD», у которой волна CD заканчивается на коэффициентах 1.27 и 1.68:

Скот Карни был основным искателем альтернативных моделей. Вычисляя новые пропорции гармонических паттернов, он обнаружил модель Deep Crab с более глубокой коррекции точки B по отношению к волне XA. Он установил ее на уровне 88.6% отката, что делало трудной задачу определения этой формации, которая отличается от других «короткой» волной AB.

Заключение

Графический анализ – это сложная часть теории трейдинга из-за доли субъективизма в правилах построения моделей. Гармонические паттерны – не исключение, даже несмотря на привязку к Фибоначчи, – тема закрыта для многих трейдеров именно по причине сложности определения, где начинается точка формирования модели.

Индикаторы будут интересны широкому кругу участников торгов на Форекс как учебное пособие по построению графических моделей, новый инструмент для трейдинга или дополнительный фильтр в стратегии.

Если вы решитесь применить формации, открытые Гартли, или исследовать их результативность, всегда помните, что они подчиняются общим аксиомам, открытым со времен Чарльза Доу: модели работают по тренду, часто совпадают на разных таймфреймах и коррелируют в парах с долларом США.

Скачать индикаторы Harmonic Panel

Источник

Market Review

В торговле на финансовых рынках трейдерами используется множество инструментов технического анализа, базирующихся на различных алгоритмах обработки ценовых данных – математических, статистических, эконометрических и пр. Но значительное число аналитиков и непосредственных участников торгов отдают предпочтение методам, работающим непосредственно с графиками котировок.

Такие подходы дают пользователям определенные преимущества, например:

К таким метолам относят анализ японских свечей и паттернов Price Action, использование волновой теории Эллиотта, работу с графическими фигурами (например, «голова-плечи», двойные и тройные вершины, треугольники и флаги и др.). В этот перечень обязательно включают и анализ гармонических паттернов – метод, на основании которого опытные трейдеры принимают точные торговые решения и получают стабильную прибыль.

Что такое гармонические паттерны?

Гармоническими паттернами называют модели на ценовых графиках, содержащие 4 и более точек-вершин (3 и более сегментов-ребер), соответствующих строго определенным форме и структуре. Структура характеризуется соотношениями длин сегментов, для которых с высокой степенью точности выполняются соотношения Фибоначчи. Именно благодаря использованию коэффициентов Фибо (которые, по мнению первооткрывателей фигур, определяют гармонию рыночного движения) паттерны получили название гармонических.

Первые гармонические паттерны были описаны еще в 30-е годы ХХ века. В 1935 г. Гарольд Гартли (Harold M Gartley) опубликовал собственный курс технического анализа – книгу под названием «Прибыль на Фондовом рынке» («Profits in the Stock Market»). В работе упоминалось несколько моделей, но максимальное внимание было уделено одной, известной сегодня как паттерн «Гартли» (во многих источниках используются названия «Гартли 222», «Gartley 222», поскольку описание размещено на 222 странице оригинала книги «Прибыль на Фондовом рынке»).

Дальнейшее развитие теория гармонического анализа графических фигур получила в трудах Ларри Песавенто (Larry Pesavebto), изложившего методику распознавания паттернов и использовавшего при идентификации соотношения Фибоначчи. Его выводы опубликован в книгах «Прибыльные паттерны на фондовом рынке» («Profitable Patterns For Stock Trading») и «соотношения Фибоначчи при распознавании паттернов» («Fibonacci Ratios with Pattern Recognition»).

Значительный вклад в современный уровень анализа гармонических паттернов принадлежит Скотту Карни (Scott M Carney). Он дополнил теорию описанием нескольких фигур (Летучая мышь, Акула, Краб), определил принципы торговых стратегий с использованием гармонических моделей, Сформулировал принципы риск-менеджмента и т.д. Его книга «Гармоничный трейдер» («Harmonic Trader») и трехтомник «Гармоническая торговля» («Harmonic Trading») считаются на сегодня лучшим описанием классических гармонических паттернов и руководством для трейдеров, использующих подобные фигуры в торговле.

Принципы гармонического анализа

Подробное ознакомление с теоретическими положениями позволяет сформулировать несколько основных принципов гармонического анализа:

Приведенные принципы позволят говорить о ценности гармонического анализа фигур на ценовых графиках для трейдинга – паттерны появляются достаточно часто, дают возможность принимать взвешенные торговые решения на любом рынке и таймфрейме, обеспечивают высокую точность прогноза. Вместе с тем, разработка стратегий и торговых систем требует скрупулезного подхода к определению точек входа в рынок, установки ордеров фиксации и защиты прибыли, ограничения убытков.

Идентификация

Одной из важнейших задач при работе с гармоническими паттернами является идентификация. Далеко не каждая модель, обнаруженная визуально, соответствует всем требованиям гармонической. Если отличия оказываются незначительными, возможна отработка прогнозов ценой, при серьезных отклонениях прогностическая достоверность снижается, вплоть до полной отмены предполагаемого варианта развития рыночной ситуации. Соответственно, для идентификации паттерна необходимо выполнение нескольких условий:

В процессе торговли перед трейдером стоит задача идентифицировать не готовый паттерн на исторических данных, а формирующийся (незавершенный). Важность задачи обусловлена тем, что окончание формирования фигуры в большинстве случаев является торговым сигналом.

Ее решение связано с обозначением на графиках Потенциальной Зоны Разворота – ПЗР (Potential Reverse Zone – PRZ). Ее границами являются пределы, при попадании в которые конечной точки фигуры она превращается в завершенный гармонический паттерн. Точное определение PRZ – путь к получению достоверного торгового сигнала. Дальнейшее развитие ситуации зависит именно от поведения цены в разворотной зоне. Например, тестирование ее на всю глубину с дальнейшим выходом за одну из границ становится сигналом на открытие позиций, а преодоление ГЭПом или сильным движением отменяет прогноз.

При построении PRZ необходимы проверки всех вариантов завершения фигуры. Примером служат пятиточечные модели, для которых проверяются не только идеальные соотношения основного паттерна AB=CD, но и его растянутый и усеченный варианты.

Для идентификации паттернов трейдеры пользуются различными методами:

Соответственно, ручная идентификация предпочтительнее для трейдеров со стажем, имеющих опыт в работе с инструментами торговой платформы и предварительного визуально распознавания моделей. Автоматизированные варианты больше подойдут новичкам для быстрого начала прибыльной торговли и наработки опыта.

Анализ и торговля

Для трейдера работа с гармоническими паттернами включает 3 основных этапа:

Фактически, указанные этапы составляют полный алгоритм торговой стратегии с использованием гармонических моделей. Для детализации остается дополнить ее четкими правилами идентификации паттернов и расчета границ характерных зон.

Гармонические модели на Форекс

В настоящий момент трейдерами описаны более 4 десятков гармонических паттернов, которые объединены в несколько групп. Наиболее часто при упоминании гармонических моделей подразумеваются классические фигуры, описанные Гартли, Песавенто и Карни.

К этому набору относят паттерны:

Для каждого из них точно определены правила идентификации и торговли.

Соотношения Фибоначчи

Условием формирования гармонических паттернов является выполнение для элементов структуры (ребер) соотношений Фибоначчи.

Кроме основных коэффициентов 0.618 и 1.618, которыми связаны числа последовательности, в анализе моделей используются производные:

Для построений указанные коэффициенты задают в настройках графических объектов Уровни Фибоначчи и расширения Фибоначчи.

Паттерн AB=CD

Паттерн представляет собой четырехточечную (с тремя ребрами) симметричную модель. После ее формирования прогнозируется движение цены в направлении, противоположном направлению последнего сегмента фигуры.

Рисунок 1 – Графическое изображение паттерна “АВ=СD”

Ребро BC представляет собой коррекцию движения AB в пределах 0.382-0.886 (встречаются все основные и производные коэффициенты – 0.382, 0.5, 0.618, 0.707, 0.786, 0.886).

Сегмент CD формируется как проекция BC до уровня 1.128 – 3.14 BC. При этом в симметричном паттерне выполняются соотношения между BC и CD:

Выполнение этих соотношений дает приблизительное выполнение условия AB=CD. При этом в симметричной фигуре равны не только ценовые диапазоны, но и временные интервалы формирования сегментов AB и CD.

Как первая цель движения после формирования паттерна рассматривается расширение 0.382 AD, в качестве следующих – уровни вершин C и A.

Для отработки паттерна симметрия сегментов не обязательна – нередко встречаются фигуры с непропорциональными величинами коррекции и проекции, например коррекция BC = 0.618 AB и проекция CD = 1.272 BC. Однако, чем ближе фигура к симметричной, тем выше вероятность исполнения прогноза.

Скотт Карни рекомендует для принятия торгового решения строить PRZ с использованием реальной длины BC и расширения Фибоначчи 1.0 от AC.

Порядок действий выглядит следующим образом:

Завершение ценового движения (сегмента) в зоне разворота или после ее полной отработки ценой свидетельствует об окончании формирования паттерна (на графике отмечается точка D). Обратная отработка ценой PRZ служит сигналом начала отработки прогноза и поиска момента для входа в рынок.

Рисунок 3 – Отработка прогноза PRZ

Карни утверждает, что паттерн AB=CD выступает основой построения практически всех классических пятиточечных моделей. Однако следует понимать, что имеется в виду скорее не идеальный вариант фигуры, а некая четырехточечная структура аналогичной (зигзагообразной) формы, с произвольными соотношениями коррекций и проекций из ряда основных и производных коэффициентов Фибоначчи

Гартли (Gartley Harmonic Chart Pattern)

Гартли (Gartley, Гартли 222, Gartley 222) – наиболее известная и полно описанная пятиточечная гармоническая модель. Как и любой из 5-точечных классических паттернов включает стартовый сегмент XA и фигуру ABCD.

Рисунок 4 – Графическое изображение модели Гартли

Обязательное условие идентификации – AB является коррекцией XA до уровня 61.8%. Естественно, при построении соотношения рассматриваются с некоторым допуском, иначе вероятность нахождения фигур на графике снижается на порядки. Допустимой точностью принято считать 0.05 (5% от базиса уровней Фибоначчи). Эту погрешность следует учитывать как при поиске характерных точек, так и при разметке зон, например PRZ.

Для Гартли справедливы соотношения:

Границы зоны разворота строятся по допустимым уровням CD и уровню XD.

Зона целей включает уровни 38.2-61.8% AD и может быть расширена до уровней вершин C и A. Предпочтительно устанавливать границу зоны защиты прибыли на уровне первой цели (0.382 AD).

Летучая мышь (Bat Harmonic Chart Pattern)

Выделенная Скоттом Карни пятиточечная гармоническая модель характеризуется соотношениями:

Альтернативный Bat исследован также Скоттом Карни, и рассматривается как вариант с большей достоверностью прогноза.

Границы PRZ и уровни целей определяются традиционно для пятиточечных моделей по методике, описанной для паттерна Гартли.

Бабочка (Butterfly Harmonic Chart Pattern)

Соотношения для паттерна Бабочка описаны Ларри Песавенто и составляют:

Модель считается разворотной, первая цель соответствует уровню точки B, следующая – А, для более рискованной торговли используются проекции участка AD.

Убыток ограничивается на максимально допустимом для валидной модели уровне проекции XA (161.8% XA).

Краб (Crab Harmonic Chart Pattern)

Разворотная модель Краб, описанная Катни практически повторяет конфигурацию Бабочки, с некоторыми отличиями в соотношениях:

Вариант паттерна Глубоководный Краб (Deep Crab) отличается большей глубиной коррекции AD (до уровня 0.886XA) и расширенным диапазоном проекций CD – 2.0 – 3.618 XA. Остальные соотношения аналогичны классической модели.

Как и для Бабочки ближние цели устанавливаются на уровнях вершин B и A В отличие от Butterfly позволяет использовать короткий StopLoss, который выносится на несколько пунктов за вершины D (точнее, за границу PRZ).

Cypher (Cypher Harmonic Chart Pattern)

Сypher, (Шифр, сленговые русскоязычные названия – Кефир, Сайпер) – описанный Дарреном Оглсби паттерн, который позволяет найти хорошую точку входа уже после свершившегося разворота тренда. Хотя по структуре и не относится к классическим гармоническим моделям, рассматривается в одной группе с ними.

Рисунок 8 – Графический вид модели “Шифр”

Все соотношения рассматриваются относительно первого сильного движения XA.

Для определения границ PRZ используют построение трендовой линии XB или горизонтальных уровней по вершинам X и B.

Цели движения располагают на 0.382 и 0.618 CD, уровнях вершин A и C.

Акула

Акула (Shark) – паттерн, который описал Scoot M. Carney, одна из немногих пятиточечных моделей, где точка С выходит за пределы отрезка XA. Структура определяется соотношениями:

Границы Зоны Разворота определяются диапазонами для сегментов CD и XD. StopLoss выставляется за пределами 1.128 XA, цели движения – 61.8% CD, уровень С и проекции отрезка CD.

Три Движения

Три Движения (Three Drives) – паттерн, который хоть и включает классический вариант паттерна AB=CD, в маркировке вершин его не

Рисунок 10 – Графический вид модели “Три движения”

выделяет. В общем случае представляет собой фигуру, включающую 3 вершины (пика или впадины) и 2 точки коррекции, причем максимумы и минимумы последовательно понижаются (для бычьей модели) или повышаются (для медвежьей) Для идентификации фигуры обязательным условием является проекция каждого следующего движения до уровня 1.27-1.618 предыдущего и глубина коррекций в пределах 0.618-0.786.

Уровень ограничения убытков выносится за допустимый максимум (161.8%) последней проекции, цели располагают на уровнях 0.618, 1.0 последнего движения и, дополнительно на уровнях предыдущих экстремумов фигуры.

Кроме перечисленных паттернов для большинства из них существуют альтернативные варианты и т.н. антипаттерны с противоположными соотношениями в структуре. Подробная информация о моделях приводится на информационных ресурсах, посвященных трейдингу и в специальной литературе.

Индикаторы для поиска графических паттернов

Облегчить трейдеру задачи поиска и идентификации гармонических паттернов могут специальные программные инструменты. Для торговой платформы MetaTrader разработан целый ряд индикаторов. К ним относятся, например ZUP, распознающий более 40 моделей, Harmonic Panel, работающий с завершенными, и Harmonic Panel Forecast, позволяющий обнаруживать формирующиеся гармонические структуры, Rare Harmonic Panel для поиска редко встречающихся фигур.

Среди других разработок следует отметить индикаторы:

Harmonic Butterfly

Коммерческий индикатор предназначен для обнаружения на ценовом графике завершенных и формирующихся структур Бабочка.

Рисунок 11 – Индикатор Harmonic Butterfly

Использует алгоритм индикатора ZigZag (параметры задаются в настройках). Настраиваются также допустимые соотношения для структуры гармонического паттерна, что позволяет отсеивать модели с низкой прогностической ценностью.

Harmonic Cypher

Аналогичная описанной выше коммерческая разработка предназначенная для поиска гармонической модели Cypher.

Как и в предыдущем случае задаются параметры встроенного ZigZag и граничные значения соотношений между элементами структуры.

Harmonic Patterns

Бесплатный вариант индикатора для поиска на ценовом графике фигур Гартли, Бабочка, Краб и Летучая Мышь.

Использует собственный алгоритм построения ZigZag, для которого в настройках задаются точность (Threshold) и период фильтра (FiltPer).

Рисунок 12 – Индикатор Harmonic Patterns

Определяет и подсвечивает структуры модели, расчетные уровни входов в рынок, StopLoss и цели движения.

Торговая стратегия с использованием гармонических паттернов

Как отмечалось, торговый алгоритм с использованием гармонических паттернов включает несколько этапов. Рисунок иллюстрирует последовательность шагов на конкретном примере.

Рисунок 13 – Примеры применения торговых стратегий

Идентификация

Вход цены в PRZ, частичная или полная ее отработка с формированием точки разворота говорит о завершении формирования модели.

Принятие торговых решений и управление позицией

При входе цены в зону разворота наступает момент принятия торговых решений.

Вход в рынок осуществляется в зависимости от выбранного стиля торговли:

Отменой сценария (прогноза) является резкое пробитие размеченной зоны на всю глубину (например, 1-2 свечами с длинным телом или ГЭПом). В случае развития такого сценария в ситуации приведенной на рисунке это говорило бы об отмене паттерна Летучая Мышь и необходимости перехода к модели Краб.

После входа в рынок (лил при установке отложенного ордера) рассчитываются уровни StopLoss и TakeProfit.

Ордер для ограничения убытков располагается за границей PRZ или (на рисунке alt StopLoss) в нескольких пунктах за сформированной точкой D.

Цели движения рассматриваются согласно указанным в описаниях паттернов. В приведенном на рисунке случае – 38.2% и 61.8%коррекции от AD. Обе цели достигнуты. Для оптимизации прибыли возможно разделение ордера на 2 с закрытием на уровнях первой и второй целей или перевод позиции в безубыток с дальнейшим TrailingStop при переходе за уровень I цели.

Таким образом, гармонические паттерны представляют собой фигуры ценового графика, с определенной формой (взаимным расположением точек) и структурой (соотношениями между размерами сегментов). Название гармонические получено ими благодаря использованию в структуре основных и производных соотношений Фибоначчи. Для каждой из моделей выведены точные соотношения, которые позволяют идентифицировать фигуру и рассчитать необходимые для торговли уровни, в частности, потенциальную зону разворота (Potential Reverse Zone, PRZ) для контроля формирования незавершенного паттерна и определения точки входа в рынок, размещение ордеров StopLoss, TakeProfit. Чем точнее структура паттерна соответствует рабочим соотношениям, тем выше вероятность отработки прогноза.

Источник