Лимит ограничение на что либо 5
ЛИМИТ/ОГРАНИЧЕНИЕ
Смотреть что такое «ЛИМИТ/ОГРАНИЧЕНИЕ» в других словарях:
лимит — ограничение 1. Указание, которое дает инвестор биржевому брокеру или брокеру, работающему с товарами, ограничивая определенную покупку указанной максимальной ценой или определенную продажу указанной минимальной ценой. Подобный ограничительный… … Справочник технического переводчика
Лимит — (Limit) Содержание Содержание Определения описываемого предмета Лимитирование банковских операций Позиционные Объемные лимиты Лимиты на характеристики позиций, на взвешенный объем Структурные лимиты (долевые лимиты, лимиты концентрации) Лимиты… … Энциклопедия инвестора
лимит — граница, предел; ограничение, норма Словарь русских синонимов. лимит сущ., кол во синонимов: 3 • норма (34) • … Словарь синонимов
Ограничение спекулятивной позиции — установленная правилами биржевой торговли максимальная позиция на рынке фьючерсов или опционов, которую держит или контролирует одно лицо, не преследующее при этом цели хеджирования. Лимит контрактов максимально допустимое число фьючерсных… … Финансовый словарь
ЛИМИТ — [лат. limes (limitis)] предел, ограничение; предельная норма чего л. (напр., вывоза). Словарь иностранных слов. Комлев Н.Г., 2006. ЛИМИТ, LIMITO (итал., от лат. limes, limitis граница). 1) высшая степень кредита, оказываемого купцу. 2) высшая… … Словарь иностранных слов русского языка
Лимит (финансы) — Лимит это средство управления определёнными формами принимаемого риска. Лимит представляет собой количественное ограничение, накладываемое на определённые характеристики операций организации. Лимиты являются наиболее популярным инструментом … Википедия
Лимит кредитования — ограничение на размер ссуды при банковском кредите. По английски: Credit limit См. также: Кредитные операции Финансовый словарь Финам. Лимит кредитования предельная сумма выдачи кредита или остатков задолженности в плановом периоде.… … Финансовый словарь
Лимит — это средство управления определенными формами принимаемого риска. Лимит представляет собой количественное ограничение, накладываемое на определенные характеристики операций организации. Лимиты являются наиболее популярным инструментом управления… … Википедия
лимит — а, м. limite f. <лат. limes межа, граница. 1. Предельная норма чего л.; ограничение. Может, и человечество остановится и не на одном, а на нескольких типах, навек или на время. Это по мере достижения предела la limite. Огарев Ответ на ст.… … Исторический словарь галлицизмов русского языка
ограничение прав — ▲ ограничение наложить [# ограничение]. ввести. установить [# запрет]. снять. убрать. лимит. лимитация. лимитировать. рамки. | ограничительный ценз. цензовый. секвестр ограничение на пользование каким л. имуществом. строгости. скорлупа. |… … Идеографический словарь русского языка
Лимит
Содержание
Содержание
Определения описываемого предмета
Лимитирование банковских операций
— Лимиты на характеристики позиций, на взвешенный объем
— Структурные лимиты (долевые лимиты, лимиты концентрации)
— Лимиты финансового результата
— Установление лимитов на операции с банками
— Технология установления лимитов
— Особенности установления лимита кассы
— Сроки установления лимита
— Порядок расчета лимита, ограничения
— Как оформить расчет лимита
— Ответственность за накопление денежных средств сверх установленного лимита
Лимит рыночного риска
Лимит бюджетных обязательств
Лимит в страховании
— Лимит ответственности страховщика
— Лимит страхового возмещения
Лимит на природопользование
— Что такое лимитирование
— Лимитирование в Инсталев
— Лимитирование в 1С
Лимитирование и распределение капитала
Определения описываемого предмета
Лимитирование банковских операций
Лимит является наиболее популярным инструментом управления рисками в банке. Зачастую именно установление лимитов на те или иные виды операций понимается под управлением рисками. Однако, при кажущейся простоте, разработка качественной системы лимитов требует достаточно больших усилий и на этом пути содержится определённое количество «подводных камней». В данном процессе важно придерживаться некоторой выбранной единой стратегии не позволяя процессу лимитирования операций банка сорваться в хаотическое и порой бессмысленное ограничение проводимых операций.
Лимит представляет собой количественное ограничение, накладываемое на некие характеристики операций банка. Лимит необходим в тех случаях, когда при проведении операций в расчёт в силу тех или иных причин не принимаются необходимые характеристики рискованности банковских операций. Причинами для установления лимита могут служить:
Техническая невозможность оценивать риски непосредственно при проведении операций. Так при заключении сделки межбанковского кредитования оценить состояние заёмщика практически невозможно;
Лимитирование нецелесообразно, если принятие решений относительно проведения операций осуществляется с учетом необходимых оценок риска. Например, для банка с небольшим кредитным портфелем не обязательно лимитирование операций коммерческого кредитования, т.к. Риск можно оценить и необходимым образом ограничить непосредственно в процессе рассмотрения кредитной заявки, утверждения ссуды кредитным комитетом и высшим руководством банка.
Очевидно, что лимит имеет смысл только в тех случаях, когда бизнес-подразделение, деятельность которого лимитируется, обладают необходимыми возможностями по определению уровней принятия рисков.
-Позиционные лимиты
Позиционный лимит ограничивает уровень риска позиции/портфеля, но гарантированно ограничить с его помощью убытки по операциям невозможно. Для целей ограничения убытков дополнением к позиционному лимитам служит лимит «стоп-лосс».
—Объемные лимиты
В зависимости от сложности выбранного подхода к лимитированию возможны следующие варианты позиционных лимитов:
Наиболее простой и часто используемой формой установления позиционного лимита является ограничение объема портфеля и позиции. Практически все оценки риска подразумевают линейный рост риска при увеличении объема, т.е. объем фактически представляет собой базовую оценку чувствительности к риску того или иного вида.
Отдельно следует обратить внимание на методы расчета объемов позиций, которые могут использоваться при расчете лимитируемой величины:
Так в настоящий момент в Российской Федерации не подлежат переоценке практически все финансовые инструменты, за исключением валют, драгоценных металлов и ГКО/ОФЗ. В результате, например, балансовая стоимость портфеля акций, приобретенного несколько месяцев назад, может существенно отличаться от реальной рыночной стоимости.
Во-первых, для некоторых даже ликвидных инструментов (например, векселей) переоценка вложений по рынку затруднительна, трудоемка и не всегда может выполняться на ежедневной основе.
Во-вторых, получение доходов в коротком периоде может увеличить лимитируемую величину и привести к нарушению лимита. Например, установив лимит на вложения в акции в 1 млн. Долларов и тут же его полностью использовав, компания может столкнуться с тем, что рост цен на акции (ради которого собственно и делалось вложение) приведёт к техническому нарушению лимита и следовательно неоправданному сокращению позиции.
Например, руководство фирмы может принимать решения относительно величин вложения в акции один раз месяц. К моменту принятия решения позиции переоцениваются (прибыли и убытки, в т.ч. нереализованные, «реализуются» с точки зрения управленческого учета). До следующего пересмотра структуры вложений величина позиции меняется на суммы платежей по портфелю (увеличивается на сумму, уплаченную за купленные активы, и уменьшается на сумму, вырученную от продажи активов).
Такой подход с одной стороны поддерживает актуальность лимитируемой величины (она отражает сумму отвлечения в лимитируемые инструменты) с другой стороны исключает влияние краткосрочных нереализованных доходов/расходов.
—Лимиты на характеристики позиций, на взвешенный объем
Лимитирование объема позиций может быть недостаточным для качественного ограничения рисков, т.к. в случае лимитирования портфеля или позиции, формируемой из различных инструментов, реальный риск определяется не только объёмом, но и структурой портфеля. Например, риск в таких случаях целесообразно лимитирование отдельных характеристик портфеля, чаще всего удельных дельта-коэффициентов чувствительности к различным факторам риска. Примерами таких лимитов могут служить лимиты модифицированной дюрации портфеля облигаций или бета-коэффициента портфеля акций.
— Структурные лимиты (долевые лимиты, лимиты концентрации)
Под структурными лимитами понимаются ограничения на долю тех или иных активов, пассивов, позиций, требований и обязательств в балансе компании или некотором портфеле. Основной задачей структурных лимитов следует считать реализацию долгосрочных стратегий развития фирмы, включающих в частности ограничение рисков ликвидности фондирования, обеспечение должной диверсификации активов и пассивов (лимиты концентрации). Группы лимитируемых активов, пассивов, позиций, как правило, шире чем группы, используемые при установлении позиционных лимитов.
Установление структурных лимитов может производиться как на уровне отдельных групп инструментов, так и на уровне их характеристик, возможно в нескольких плоскостях. Так, например, при первом подходе при лимитировании активов компании можно установить доли для вложений в коммерческие кредиты, ликвидные ценные бумаги, номинированные в рублях, валютные облигации и т.д. Другим подходом будет установление следующих долевых ограничений:
-по валютам вложений;
-по уровням принимаемых операционных рисков.
При этом оба данных подхода могут использоваться одновременно.
Структурные лимиты служат основой для определения позиционных лимитов, устанавливаемых и пересматриваемых чаще с целью реализовать стратегию, установленную структурными лимитами, и отразить текущие изменения рыночной конъюнктуры и величины баланса фирмы.
Особенностью структурных лимитов, которую следует подчеркнуть особо является полнота охвата ими баланса и операций компании. Если позиционные лимиты могут устанавливаться только для отдельных групп активов, пассивов операций (в первую очередь торговых), то качественная система структурных лимитов должна охватывать все операции фирмы, являясь средством распределения «риск-капитала» компании по отдельным видам деятельности. Т.е. к каждому из структурных лимитов тем или иным образом должна быть привязана сумма «риск-капитала». Общая сумма «риск-капитала», привязанного ко всем структурным лимитам должна быть равна сумме «риск-капитала» банка.
Важно особо отметить также, что по своей природе структурные лимиты служат не только целям риск-менеджмента. В первую очередь структурные лимиты являются механизмом формального определения стратегии работы банка, т.е. при их установлении учитываются не только возможные потери, но и пути достижения стратегических целей акционеров, максимизация эффективности его деятельности с учетом возможности активной работы на тех или иных рынках, задачи и пути взаимодействия с дочерними, связанными структурами и т.д..
-Лимиты финансового результата
Лимиты финансового результата или как чаще их называют лимиты «стоп-лосс» представляют собой жесткое ограничение фактически возникающих убытков по портфелю или позиции. Нарушение лимита «стоп-лосс» должно вызывать немедленное закрытие позиции, сворачивание некоторой деятельности или изменение стратегии работы фирмы в том или ином масштабе.
Установление данных лимитов, как правило, производится в тесной связке с позиционными лимитами. Позиционные лимиты при таком подходе определяют предельную рискованность позиции/портфеля, оцененную с помощью того или иного метода, а «стоп-лосс» позволяет отсечь избыточные потери, которые могут возникнуть в результате стрессовых ситуаций не учтенных оценкой, погрешностей моделей, используемых при оценке риска и так далее.
Также лимит «стоп-лосс» сам по себе может служить механизмом ограничения рисков (ограничения потерь). То есть в рамках позиционного лимита можно санкционировать формирование позиции, по которой со значимой вероятностью могут возникнуть значительные, неприемлемые потери, а с помощью лимита «стоп-лосс» можно определить точки принудительного закрытия позиции в случае возникновения значительного уровня убытков.
Лимит «стоп-лосс», устанавливаемый с позиций реализации торговой стратегии может ограничивать как непосредственно возникающие убытки, так и уровни цен, значения индикаторов, используемых в техническом анализе рынков, и так далее.
С позиции управления капиталом установление лимита «стоп-лосс» означает необходимость закрывать позиции, сворачивать некоторую деятельность в случае возникновения убытков, неприемлемых для компании вне зависимости от рыночной конъюнктуры. «Стоп-лосс» при таком подходе должен быть тесно связан с понятием «риск-капитала». В рамках установленных лимитов «стоп-лосс» не должно возникать ситуации, когда потери по позиции/портфелю превысят привязанный к ним «риск-капитал». Естественно данный способ подразумевает ограничение в первую очередь фактически возникающих убытков.
С позиций управления рисками наибольшую ценность представляет второй способ установления лимита. «Торговые» лимиты «стоп-лосс» должны использоваться скорее бизнес-подразделениями фирмы, непосредственно проводящими операции, в качестве внутреннего инструмента управления операциями.
Важным отличием лимита «стоп-лосс» от позиционных лимитов является то, что он не столько ограничивает проведение новых операций, сколько требует принятия мер по ограничению ущерба, нанесенного операциями, проведенными ранее. Так как любой процесс принятия мер требует определённого времени и затрат, важно учитывать их при установлении лимита. Так при установлении лимита на рыночную позицию нужно учесть те дополнительные убытки, которые могут возникнуть в результате «проскальзывания» рынка за время расчета лимита, выявления нарушения, принятия фактического решения о закрытии позиции и его реализации.
— Установление лимитов на операции с банками
В соответствии с излагаемым подходом, учет конъюнктуры рынка находит свое отражение в определении ряда максимальных лимитов по операциям с различными группами банков в зависимости от объема их активов. Собственное отношение банка к риску выражается в показателе терпимости к риску, представляющем собой уровень максимально допустимых потерь, на которые банк готов пойти при работе с контрагентами данной группы в течение длительного времени, и определяющемся в процентном выражении от объема максимального лимита. Уровень терпимости к риску напрямую зависит от финансового состояния самого банка, принимающего решение об установлении лимитов, в частности, от объема его капитала, являющегося ресурсом покрытия возможных потерь.
Базисный лимит на операции, речь о котором пойдет ниже, устанавливается на этапе количественного анализа финансового состояния банка и корректируется в дальнейшем в ходе экспертного анализа. Базисный лимит зависит от:
-вероятности дефолта контрагента, рассчитанной на основе данных модели,
-установленного объема максимального лимита на операции с данной группой банков,
-уровня терпимости к риску банка, принимающего решение.
Базисный лимит устанавливается таким образом, чтобы потенциальные потери от операций с данным контрагентом не превышали приемлемый объем возможных потерь, определенный показателем терпимости к риску. Иными словами, лимит представляет собой тот объем средств, потеря которых с определенной вероятностью (вероятностью дефолта контрагента) является допустимой для банка-кредитора. Объем базисного лимита находится в обратно пропорциональной зависимости от уровня вероятности дефолта, поэтому при вероятностях, близких к нулю и, следовательно, объеме лимита, стремящегося к бесконечно большой величине, вступает в силу ограничение максимального объема лимитов на операции с данной группой банков. При вероятностях дефолта, близких к 100%, объем базисного лимита приближается к приемлемому объему возможных потерь, рассчитанному в соответствии с терпимостью к риску банка-кредитора.
Таким образом, установленный лимит представляет собой количественную характеристику объема возможных потерь при проведении операций с контрагентами, что логически полностью соответствует экономическому смыслу лимитирования операций как способа ограничения рисков.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что описанный подход к оценке состояния банков и установлению лимитов на контрагента, осуществляемый с позиций оценки вероятности дефолта, позволяет:
-избежать влияния субъективных оценок на этапе количественной оценки финансового состояния банка;
-получить понятную оценку финансового состояния банка в виде степени «сходства» его состояния с финансовым состоянием банков, лицензии которых были отозваны;
-получить «прозрачный» по смыслу показатель объема лимита, являющийся реакцией на ненадежность кредитора и позволяющий оценить соответствие принимаемых рисков текущему финансовому состоянию и потребностям банка;
-привести к единой шкале лимиты на рыночные инструменты и контрагентов благодаря использованию общего вероятностного подхода к проблеме оценки рисков.
-Технология установления лимитов
В случае отсутствия негативных тенденций в развитии контрагента, условно-положительного заключения о его финансовом состоянии, положительного заключения собственных и сторонних экспертов, анализирующих криминальные и другие негативные/позитивные аспекты в жизни контрагента, происходит непосредственно расчет лимитов на межбанковские операции.
Желательно, чтобы методика оценки финансового состояния и программное обеспечение для анализа балансов контрагентов позволяли рассчитать предварительный лимит кредитования LC (“line of credit”) на основе аналитических показателей, характеризующих состояние Контрагента.
При расчете реального базового лимита RLC (“real line of credit”), получаемого на основе лимита кредитования LC, необходимо наложить несколько дополнительных ограничений, связанных, в первую очередь, с собственными возможностями банка, устанавливающего лимит.
Перечислим несколько возможных ограничений на установление базового лимита RLC:
Что такое лимит и где употребляется данное слово
Слово лимит – существительное мужского рода и обозначает оно предел, границу, строго определённое количественное значение чего-либо. Сфера употребления данного слова невероятно обширна. Поэтому в этой статье мы рассмотрим всего несколько примеров его применения.
Пример первый: что такое лимит кассы
Лимитом кассы называется обозначенная сумма денежных средств, максимально допустимое количество которых может оставаться на хранение в кассе на конец рабочего дня предприятия или заведения. Как определяется этот переходящий остаток подробно сказано в указе Банка России № 3210-У.
Хранить в кассе сумму сверх установленного лимита считается нарушением, за которое может быть наложено административное взыскание в виде штрафа от 40 до 50 тысяч рублей. При неустановленном лимите кассы, но при обязанности его иметь, остаток считается равным нулю, то есть оставлять на хранение деньги в кассе после завершения рабочего дня запрещено.
Пример второй: «лимита» значение слова
Слово «лимита» является однокоренным производным от слова «лимит». Так часто называют провинциалов, приехавших в большой город на жительство или на заработки. Слово образовано от обозначения мест, откуда прибывают эти люди, то есть если Москва считается столицей, центром России, то границы окраин страны условно можно назвать территориальным лимитом. Если найти в словарях к слову лимит синоним, то это как раз и будут слова «граница», «пределы». И потому, людей, проживающих на окраинах в далёких от Москвы и малоизвестных краях, с чьей-то лёгкой руки окрестили лимитой. Впрочем, слово это не является официальным и употребляется лишь в разговорной речи.
Пример третий: лимит времени
Контроль за временем, то есть установление временного лимита используется в различных играх, таких как шахматы, шашки и им подобные. Рассмотрим подробнее, что такое лимит времени и для чего он необходим в данной сфере.
Такое правило тем более необходимо, чтобы избежать практики намеренного затягивания партии, используемой нечестными игроками. Игрок, много времени проводящий за раздумьем как лучше походить, может израсходовать свой временной лимит раньше чем закончиться партия. Тогда независимо от его положения в игре, ему будет засчитан проигрыш. Поэтому, каждый шахматист хорошо знает, что такое лимит времени и старается выработать и натренировать у себя быстроту мышления.
Нарушение правил – вред себе
На зло мошенникам! Как самому установить суточный лимит по картам СберБанка?
В «СберБанк Онлайн» существует возможность ограничить максимально возможный суточный расход денежных средств. Расскажем про все плюсы и минусы, а также про настройку лимита в мобильном приложении в этой статье.
В эпоху бума телефонных краж накоплений граждан с банковских счетов, мы стали задумываться о том, как максимально обезопасить свои денежные средства. В такой ситуации удачным решением стал запуск банками механизма, который позволяет ограничивать самими клиентами максимально возможную сумму расхода денежных средств за определённый промежуток времени.
Например, вы установили суточный лимит размером 3 500 рублей. Таким образом, вы можете совершить без каких-либо проблем 2 операции размером 1 000 и 2 000 рублей. Однако как только вы попытаетесь в третий раз потратить 1 000 рублей, от банка вам придёт отказ в операции.
Таким образом, даже если мошенники получат доступ к вашему банковскому счёту, украсть больше суммы лимита у них не получится.
Суточный лимит в СберБанке
Возможность самостоятельного установления ограничений по своим картам существует и в СберБанке. Вы можете установить суточный лимит на траты в приложении «СберБанк Онлайн» и на платежи с помощью СМС-команд.
К сожалению, у суточных лимитов СберБанка есть недостатки, о которых мы поговорим чуть позже.
Как установить суточный лимит в «СберБанк Онлайн»?
Для начала выбираем «Настройки» → «Все настройки» :
Выбираем приемлемый для себя размер суточных трат и жмём «Установить» :
Внимание! Данную операцию необходимо будет подтвердить с помощью СМС!
увеличить картинку
Поздравляем! Ваш суточный лимит установлен!
Как установить суточный лимит с компьютера?
Алгоритм очень похож. Заходим в подраздел «Безопасность» (находится в разделе «Настройки» ):
для увеличения нажмите на картинку
для увеличения нажмите на картинку
Как изменить суточный лимит в «СберБанк Онлайн»?
Для увеличения либо уменьшения лимита необходимо повторить предыдущие шаги. В разделе «Безопасность» выбираем пункт «Изменить суточный лимит» и вводим значение нового лимита:
Как удалить суточный лимит в «СберБанк Онлайн»?
для увеличения нажмите на картинку
Недостатки суточных лимитов от СберБанка
По возможностям управления своими лимитами СберБанк несколько уступает своим конкурентам. Например, нет возможности управления лимитом на конкретные операции, нельзя выбрать определённые страны, в которых невозможно будет осуществлять траты с ваших карт, не предусмотрена возможность управления периодами, на которые будут распространяться ограничения.
Однако самым существенным недостатком является то, что суточный лимит распространяются только на:
Из за этого недочёта сильно снижается эффективность данного инструмента в плане защиты от действий мошенников.
Однако, у СберБанка всё же есть дополнительные инструменты безопасности, о которых мы не можем не упомянуть.
Дополнительные инструменты безопасности по картам СберБанка
Для начала, в мобильном приложении выберите ту карту, по которой вы собираетесь внести ограничения и нажмите кнопку «Настройки» :
Затем выбираем пункт «Лимиты и ограничения» :
увеличить картинку
Перед нами откроется меню, которое позволяет поставить ограничение на:
увеличить картинку
увеличить картинку
А вот возможности ограничений на покупке в интернете гораздо шире.
увеличить картинку
В том случае, если вы выключите «Покупки в интернете без подтверждения СМС-кодом» при включённом первом пункте, вы запретите осуществлять покупки по карте только в тех магазинах, у которых отсутствует подтверждение операций по СМС.