Неверно что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят

ОТветы на синергию. Эконометрика. Автокорреляционная функция это функция от Тип ответа

Модель авторегрессии первого порядка

Обобщенный метод наименьших квадратов

Постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения

Отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений

Процесс не является стационарным в широком смысле

Показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

Явление линейной стохастической связи между переменными

Показатель, позволяющий установить факт наличия линейной

стохастической связи между переменными

Дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии

Процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной

Статистической значимости модели в целом

Статической зависимости каждого из коэффициентов модели

Определения статической значимости каждого коэффициента уравнения

Наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными

Дисперсии коэффициентов регрессии

Числа структурных коэффициентов над числом приведенных

О мультиколлинеарности факторов

Значение коэффициента равно нулю

С ростом Х происходит убывание У

Объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной

Ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства

Коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными

Переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии

Положительные и отрицательные

Эндогенных переменных минус единица

Отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения

Парные и множественные

Необходимым и достаточным

Системы минус единица

Процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной

Проверки статистической значимости фактора

Можно рассматривать в узком и в широком смысле

Характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью

Качество уровня регрессии в целом

По нормальному закону

Качество уравнения регрессии в целом

Ее математическое ожидание не равно ей

Связь между переменными, сложенная влиянием случайных факторов

Обладают свойством гетероскедастичности

Источник

Помощь в дистанционном обучении

Решение тестов, помощь в закрытии сессии студентам МОИ, Синергии, ГТЕП, Витте, Педкампус, Росдистант

Эконометрика тест МОИ

Тест Московского Открытого Института «Эконометрика» Цена 250р.

Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся … переменные Тип ответа: Одиночный выбор поддельные фальшивые фиктивные

Упорядоченный набор х = (х1, х2, …хn) случайных величин  это … случайная величина

Боксом и Дженкинсом был предложен … Тип ответа: Одиночный выбор систематический подход к построению АRМА-моделей стационарный временной ряд «Белый шум» косвенный метод построения квадратов

Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой … Тип ответа: Одиночный выбор текущее значение моделируемой переменной задается функцией от прошлых значений самой переменной сочетается авторегрессионные процессы с процессами скользящей средней моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок

Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то … Тип ответа: Одиночный выбор связь между переменными называется прямой связь между переменными называется обратной линейная корреляционная связь отсутствует корреляционная зависимость становится функциональной

Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий … Тип ответа: Одиночный выбор Фишера Дарбина-Уотсона Фостера-Стюарта Стьюдента

Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если … Тип ответа: Одиночный выбор косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов

Экзогенная переменная может быть … Тип ответа: Одиночный выбор положительной и отрицательной дискретной и непрерывной случайной и неслучайной

Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к … Тип ответа: Одиночный выбор косвенному методу наименьших квадратов двухшаговому методу наименьших квадратов трехшаговому методу наименьших квадратов

Экономическая модель имеет вид … Тип ответа: Одиночный выбор y = f(x) y = a + b1x + b2x2 y = f(x) + e y = f(a + b1x + b2x2)

В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части – … Тип ответа: Одиночный выбор объяснительную и случайную положительную и отрицательную простую и сложную

В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное … другой переменной Тип ответа: Одиночный выбор математическое ожидание значение распределение

Автокорреляция бывает … Тип ответа: Одиночный выбор объяснительной и случайной простой и сложной положительной и отрицательной случайной и неслучайной

Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест … Тип ответа: Одиночный выбор Голдфелда-Квандта Дарбина-Уотсона Глейзера Уайта

Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными … Тип ответа: Одиночный выбор сильная слабая отсутствует

Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят … Тип ответа: Одиночный выбор состоятельность многомерность несмещенность эффективность

Неверно, что к моделям временных рядов относятся … Тип ответа: Одиночный выбор авторегрессионные модели модели скользящего среднего регрессионные модели

«Белый шум» – это … Тип ответа: Одиночный выбор свойство коэффициентов регрессионной модели модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями стационарный временной ряд, который имеет постоянное математическое ожидание и дисперсию

Тест Дарбина-Уотсона применяется для … Тип ответа: Одиночный выбор проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях оценки структурных коэффициентов проверки независимости остатков модели временного ряда определения тренда во временном ряду

Ковариация – это показатель, характеризующий … Тип ответа: Множественный выбор степень рассеяния значений двух переменных относительно их математических ожиданий взаимосвязь этих переменных связь между линейной стохастической и переменными тесноту линейной стохастической связи между переменными

С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях Тип ответа: Одиночный выбор Уайта Льинга-Бокса Дарбина-Уотсона Бреуша-Годфри

Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения … Тип ответа: Одиночный выбор автокорреляции систематической ошибки остаточной депрессии гетероскедастичности характера динамики процесса

Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка, … Тип ответа: Одиночный выбор математическое ожидание которой равно нулю дисперсия которой равна нулю имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок

Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент … Тип ответа: Одиночный выбор детерминации корреляции автокорреляции эластичности

Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью … Тип ответа: Одиночный выбор уравнения регрессии

Структурный параметр называется идентифицируемым, если … Тип ответа: Одиночный выбор косвенный наименьших квадратов дает несколько оценок его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов

Случайные величины бывают … Тип ответа: Одиночный выбор дискретными и непрерывными строго стационарными и слабостационарными положительными и отрицательными простыми и сложными

Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратов Тип ответа: Одиночный выбор косвенный двухшаговый трехшаговый классический

Источник

Клуб студентов «Технарь». Уникальный сайт с дипломами и курсовыми для технарей.

Все разделы / Эконометрика /

Эконометрика. Ответы Синергия. Тест 2021

Тип работы: Тесты
Сдано в учебном заведении: МФПУ «Синергия»

Описание:
1. Критерий Фишера используется при проверке …
• статистической значимости модели в целом
• независимости факторов модели
• на автокорреляцию в ряду фактической ошибки

2. Эффективная оценка – это оценка, …
• математическое ожидание которой равно нулю
• дисперсия которой равна нулю
• дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок

3. Стохастическая (статистическая) зависимость – это …
• нелинейная зависимость между переменными
• связь между одним случайным и одним детерминированным фактором
• связь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов

4. Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
• функциональной зависимости
• корреляционной связи
• исключительно линейной связи

5. Стационарность – это …
• характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью
• правило отбора предикторов в регрессионную модель
• синоним автокорреляции

6. Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
• методом
• косвенным методом
• двухшаговым методом

7. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …
• тренд
• сезонная составляющая
• циклическая составляющая

8. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …
• положительные и отрицательные
• равноускоренные и равнозамедленные
• равномерно возрастающие и равномерно убывающие

9. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
• коэффициент детерминации
• скорректированный коэффициент детерминации
• алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии

10. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
• необходимым
• достаточным
• необходимым и достаточным

11. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
• системы
• уравнения
• системы минус единица

12. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …
• объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
• переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
• переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии

13. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
• максимизирует сумму квадратов остатков
• минимизирует сумму абсолютных значений остатков
• минимизирует сумму квадратов остатков

14. Неверно, что к моделям временных рядов относятся …
• авторегрессионные модели
• модели скользящего среднего
• регрессионные модели

15. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …
• обладают свойством гомокедастичности
• обладают свойством гетероскедастичности
• связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимостью

16. Коэффициент корреляции – это …
• показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
• явление линейной стохастической связи между переменными
• показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

17. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …
• проверки статистической значимости фактора
• ранжирования факторов в уравнении
• проверки экономической значимости фактора

18. Мультиколлинеарность факторов – это …
• наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной
• наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
• отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными

19. Косвенный МНК применяется, если уравнение …
• точно идентифицируемо
• сверхидентифицируемо
• неидентифицируемо

20. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …
• о гетероскедастичности остатков
• об автокорреляции остатков
• о мультиколлинеарности факторов

21. Белый шум – это …
• свойство коэффициентов регрессионной модели
• модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
• модель авторегрессии первого порядка

22. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
• метод моментов
• метод максимального правдоподобия
• обобщенный метод наименьших квадратов

24. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
• числа структурных коэффициентов над числом приведенных
• числа приведенных коэффициентов над числом структурных
• числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных

25. Автокорреляционная функция – это функция от …
• значений уровней ряда
• времени
• времени и лага между двумя уровнями ряда

26. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
• тесноту связи между переменными
• качество уравнения регрессии в целом
• значимость коэффициентов регрессии

27. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице
• коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю
• некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю
• коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными

28. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
• Дарбина-Уотсона
• Стьюдента
• Фишера

29. Средний коэффициент эластичности показывает …
• процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
• среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
• изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной

30. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
• аддитивная
• структурная
• парная регрессионная

31. Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …
• числа факторов
• объема выборки
• формы связи

32. Под спецификацией модели понимается …
• нахождение параметров уравнения
• отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения
• постановка проблемы и получение данных для ее решения

33. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
• с ростом Х происходит рост У
• с ростом Х происходит убывание У
• рост Х не оказывает влияния на изменение У

34. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
• объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
• переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
• переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии

35. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …
• тренд
• сезонная составляющая
• случайная составляющая

36. На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …
• дисперсии коэффициентов регрессии
• средние значения коэффициентов регрессии
• коэффициенты корреляции

37. Стационарность …
• можно рассматривать в узком и в широком смысле
• бывает высокая и низкая
• бывает постоянная и переменная

38. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
• фальшивые
• фиктивные
• поддельные

39. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
• постоянство математического ожидания остатков
• отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
• непостоянство дисперсии остатков

40. Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …
• по экспоненциальному закону
• по закону Пуассона
• по нормальному закону

41. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
• необходимым
• достаточным
• необходимым и достаточным

42. С помощью коэффициента детерминации можно оценить …
• уровень автокорреляции ошибок
• качество уравнения регрессии в целом
• значимость коэффициентов регрессии

43. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
• ранговое условие
• порядковое условие
• ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства

44. Мультиколлинеарность проявляется между …
• остатками
• признаком и фактором
• факторами

45. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
• классический
• косвенный
• двухшаговый

46. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
• мультипликативная
• приведенная
• множественная регрессионная

47. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
• Голдфелда-Квандта
• Дарбина-Уотсона
• Глейзера

48. Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция
• линейная
• степенная
• показательная

Комментарии: Сборник ответов на тест Синергия
Ответы выделены в документе
70 вопросов 80+баллов

Сверьте темы перед покупкой, если у Вас другие темы, то и вопросы будут другие в тесте.

Источник

К признакам качественной модели не относится

Какая из следующих моделей может быть оценена с помощью МНК 1) y=b0*(x1^b1)*(x2^b2)*e или 2) y=b0*(x1^b1)*(x2^b2)+e?+Первая модель

Какая модель является двойной логарифмической?+LN(Y) = A0 + A1*LN(X1) + LN(E)

Какая модель является линейной?+Y = A0 + A1*X1 + + E

Какая модель является обратной?Y=A0+A1/X1+e

Какая модель является полулогарифмической?Y=A0+A1*LN(X1)+E

Какая неотъемлемая характеристика временного ряда (ВР)+Наличие случайной (шоковой) составляющей

Какая неотъемлемая характеристика системы одновременных уравнений (СОУ)+Набор взаимосвязанных регрессионных моделей, в которых эндогенные переменные в одних моделях являются экзогенными в других

Какая переменная модели квалифицируется как независимая+Экзогенная переменная

Какие из следующих утверждений о свойстве оценок параметров модели в условиях мультиколлинеарности верны+Получение неверных знаков у параметров модели, противоречащих постулатам экономической теории

Какие из следующих утверждений об оценках модели в условиях автокорреляции верны+Оценки дисперсий МНК-оценок параметров оказываются заниженными, что влечет неверные выводы о значимости переменных

Какие оценки дает обычный МНК для уравнений СОУ?+Смещенные и несостоятельные

Какие характеристики обеспечивает взвешенный МНК+Несмещённость оценок в условиях неравноточности проведения наблюдений

Каким образом проверяется наличие пропущенных переменных?+С помощью произведения коэффициентов корреляции пропущенной переменной и остальных переменных модели

Каких переменных не бывает в эконометрических моделяхПостопредельных, корреляционных

Какое значение критерия Дарбина – Вотсона делают позволяет утверждать об отсутствии автокорреляции?DW=2

Какое из следующ. утвержден.о влиянии гетероскедастичности верно+Оценки параметров перестают быть эффективными и состоятельными (ПРАВЕЛЬНЫЙ ВОПРОС)

Какое из следующих утверждений о влиянии (последствиях) гетероскедастичности является неверным?— Оценки параметров модели перестают быть эффективными и состоятельными- Оценки параметров модели остаются несмещенными- Дисперсии оценок параметров рассчитываются со смещением- Выводы полученные на основе t и F статистик, интервальные оценки ненадежны – это все верное

Какое из следующих утверждений о свойстве оценок параметров модели в условиях мультиколллениарности верноПолучение неверных знаков у параметров модели, противоречащих постулатам эконометрической теории

Какое из следующих утверждений об оценках модели в условиях автокорреляции является неверным?Оценки параметров, оставаясь несмещенными, перестают быть эффективными-Дисперсии оценок являются смещенными-Снижение значимости оценок параметров-Выводы по моделям – неверны-Прогнозные качества модели ухудшаются – это все верное

Какое из утверждений верное?+Наблюдаемое значение t-статистики некоторого параметра модели зависит от значения самого параметра и несмещенной дисперсии случайной величины (обратить внимание)

Какое из утверждений неверное применительно к парной регрессии?+Если коэффициент детерминации больше единицы, то все точки лежат ниже прямой регрессии

Какое распределение должны иметь остатки модели?+Нормальное

Какое распределение используется при построении доверительного интервала для параметров модели?+Распределение Стьюдента

Какое распределение используется при построении доверительного интервала для эндогенной переменной модели?+Распределение Стьюдента (обратить внимание)

Какое распределение используется при проверке гипотезы о статистической значимости параметров модели?+Распределение Стьюдента

Какое распределение используется при проверке гипотезы об адекватности регрессионной модели?+Распределение Фишера

Какое уравнение регрессии относится к линейным моделям?Эмпирическое

Какое уравнение регрессии относится к двойной логарифмической модели?LN(Y)=A0+A1*LN(X1)+LN(E)

Какое утверждение неверно для модели Y=2+3*X1-4*X2?

Какой вид уравнений не используется в эконометрических моделях?Предопределенное уравнение

Какой вывод можно сделать, если в модели Рамсея расчетное значение критерия Фишера больше критического?+Модель плохо специфицирована

Какой вывод можно сделать, если критерий Амемья для первой модели больше, чем для второй?+Вторая модель лучше специфицирована

Какой вывод можно сделать, если наблюдаемое значение статистики Дарбина-Вотсона находится между нижней и верхней границей критических значений?+Объем выборки недостаточен для принятия решения

Какой зависимости соответст. структура распределения лагов по Койку+Зависимости по убывающей геометрической прогрессии

Какой из методов не относится к методам диагностики мультиколллениарности?Критерий Дарбина-Вотсона

Какой критерий используется для диагностики автокорреляции?+Дарбина-Вотсона

Какой критерий используется для обнаружения автокорреляции?Используются: 1. Графический метод, 2. Метод рядов, 3. Метод Дарбина-Вотсона

Какой критерий не использ. для диагностики гетероскедастичности?+Дарбина-Вотсона

Какой метод является самым распространенным при оценке параметров регрессионной модели?+Метод наименьших квадратов (МНК)

Какой можно сделать вывод, если для некоторого параметра модели наблюдаемое значение t-статистики равно 4.8, а пороговое значение 2.4?+Рассматриваемый параметр статистически значим

Какой принцип лежит в специфик. модели с помощ. критерия Рамсея?+Построение расширенной модели, в которую включены функция эндогенной переменной, соответствующая распределению остатков первоначальной модели

Какой смысл вкладывается в понятие «адекватности модели»+Соответствие расчетных значений по модели выборочным данным

Коэффициент детерминации это-Это коэффициент значимости параметров модели

На чем основаны методы устранения автокорреляции+На применении оператора декорреляции

Нелинейные модели допускают их сведение к линейным путем процессаЛиниализации

Опасность наличия избыточных переменных заключается вСмещении оценок параметров при включенных переменных

Опасность наличия пропущенных переменных заключается вСмещении оценок параметров при включении в модель переменных

Основная задача регрессионного анализа – этоНахождение случайной переменной и оценивание её параметров

Основная задача эконометрики состоит вСостоит в проверке обоснованности и адекватности модели

Остатки модели должны иметь следующее распределениеНормальное

От чего не зависят табличные значения статистики Дарбина-Уотсона?+От дисперсии экзогенных переменных

Оценки параметров модели множественной регрессии строятся с помощью критерияКритерия Фишера

При каком значении статистика Дарбина – Вотсона делают вывод о наличии положительной автокорреляции в модели?DW=0

При каком значении статистики Дарбина – Вотсона делают вывод об отсутствии в модели автокорреляции 1-го порядка?+DW=2

При нарушении гипотезы о равнозначности измерения эндогенной переменной в различные моменты наблюдения возникает проблемаГетероскедастичности

При обнаружении точной или стахостической линейной взаимосвязи двух или нескольких экзогенных переменных говорят о проблемеМультиколлениарности

При построении доверительного интервала для параметров модели используетсяРаспределение Стьюдента

При построении доверительного интервала для эндогенной переменной модели используетсяРаспределение Фишера

При проверке гипотезы о статистической значимости параметров модели используетсяРаспределение Стьюдента

При проверке гипотезы об адекватности регрессионной модели используетсяРаспределение Фишера

Признаком, по которому определяют пропущенную переменную служитСлужит положительный знак у произведения оценки параметра при подозреваемой переменной на роль пропущенной

Применительно к парной регрессии какое из утверждений неверное?Если коэффициент детерминации больше единицы, то все точки лежат ниже прямой регрессии

Различают мультиколллениарностиЯвную и неявную

С помощью какого критерия проверяется значимость коэффициента детерминации в модели множественной регрессии?+Критерий Фишера

С помощью какого критерия строятся оценки параметров модели множественной регрессии? +Критерий Стьюдента

Чем отличается метод скользящего среднего от метода экспоненциального сглаживания+Взвешиванием уровней ряда, участвующих в сглаживании

Чем отличается модель множественной регрессии от модели парной регрессии?+В модели множественной регрессии более одной экзогенной переменной

Чем отличается структурная форма СОУ от приведенной+Возможностью строить прогнозы для всех эндогенных переменных

Чем является «е» в уравнении простой регреси Y=a*X+b+e?Случайной переменной

Что значит спецификация экзогенных переменных?+Это поиск пропущенных и избыточных переменных

Что не относится к методам диагностики мультиколлинеарности?+Критерий Дарбина-Вотсона

Что не относится к методам сглаживания временных рядов?+Последовательные произведения

Что не относится к методам спецификации эконометрической модели?+Построение оценок параметров модели

Что не относится к последствиям наличия в модели автокорреляции?+Снижение дисперсий оценок параметров модели

Что не является одним из 5 класических предположений МНК?+Наличие корреляции случайных переменных

Что не является признаком наличия мультиколлинеарности?+Возрастание значимости оценок параметров при неколлинеарных экзогенных переменных

Что необходимо для устранения мультиколлинеарности+Все ответы верны

Что означает «мертвая» зона критерия Дарбина – Вотсона?+Недостаточный объем выборки о вынесении решения

Что означает лаг?+Запаздывание при воздействии фактора на эндогенную переменную

Что относится к характеристикам стационарных временных рядов в широком смысле?+Постоянное среднее значение и дисперсия эндогенной переменной

Что происходит при уменьшении доверительной вероятности (гамма) от 0.95 до 0.90?Доверительные интервалы сужаются пороговые значения t-статистик уменьшаются

Что происходит при увеличении доверительной вероятности (гамма) от 0.95 до 0.99?Доверительные интервалы расширяются, пороговые значения t-статистик возрастают?

Что происходит при увеличении уровня надежности (гамма) от 0.90 до 0.95?+Доверительные интервалы расширяются, пороговые значения t-статистик возрастают

Что происходит при уменьшении уровня надежности (гамма) от 0.95 до 0.90?+Доверительные интервалы сужаются пороговые значения t-статистик уменьшаются

Что такое «лаговая переменная»?+Переменная, относящаяся к предыдущим моментам времени

Что такое Y в уравнении простой регрессии Y=a*X+b+e?Эндогенная переменная

Что такое А1 и А2 в уравнении простой регрессии y=A1*X+A2+EПараметры модели?

Что такое автокорреляция?+Точная или стахостическая зависимость между уровнями случайной переменной в различные промежутки времени

Что такое автокорреляция?Статистическая взаимосвязь между случайными величинами из одного ряда, но взятых со сдвигом

Что такое авторегрессионный процесс?+Процесс, представляющий эндогенную переменную в виде линейной функции предыдущих значений эндогенной переменной

Что такое гетероскедастичность?+Различие дисперсии ошибок в различные моменты времени

Что такое гетероскедастичность?Неоднородность наблюдений, выражающаяся в неодинаковой (непостоянной) дисперсии случайной ошибки регрессионной (эконометрической) модели

Что такое гомоскедастичность?+Это равенство дисперсий случайной переменной во все моменты времени

Что такое избыточная переменная?+Переменная, которую следует исключить из модели

Что такое коэффициент детерминации?+Значение, показывающее степень адекватности модели

Что такое мультиколлениарность?Точная или стохастическая линейная взаимосвязь двух или нескольких экзогенных переменных

Что такое пропущенная переменная?+Переменная, которую следует добавить в модель

Что такое пропущенная переменная?Фактор который по ошибке небыл включен в эконометрическую модель

Что такое Х в уравнении простой регрессии Y=a*X+b+e?Экзогенная переменная

Что является основными задачами регрессионного анализа?Спецификация модели и оценивание параметров модели

Что является типичным последствием явления гетероскедастичности?+Увеличение дисперсии параметров модели и смещение их оценок

Эконометрические модели подразделяются наПространственные, временные и пространственно-временные

Этап моделирования, на котором осуществляется проверка качества математической модели и точности эконометрических выводов и рекомендаций, называетсяВерификационный

Источник